El número 22 de la Tercera Época de los Anales del Instituto de Actuarios Españoles, correspondiente al año 2016, incluye cuatro artículos de diversos investigadores del área Actuarial y Financiera.
Las autoras Padilla, Bolancé y Guillén, en su artículo “Cuantificación del riesgo para la tarificación en seguros de automóvil”, se centran en identificar los factores que determinan la siniestralidad y sus efectos en el cálculo del precio del seguro del automóvil. El cálculo del precio de este seguro guarda relación con el comportamiento de la siniestralidad declarada; sin embargo, una concepción integral del riesgo tendrá en cuenta también la posibilidad de que el asegurado no renueve su póliza. Esta visión holística se basa en la concepción exigida en los requerimientos de capital de solvencia cuyo enfoque contempla el riesgo de suscripción y el de caída de cartera. Las autoras muestran una forma de cuantificar el riesgo que aporta cada asegurado con la finalidad de que se pueda identificar su contribución al riesgo total de la cartera. Los resultados obtenidos son ilustrados con una muestra de asegurados del mercado español y reflejan la importancia de la elección de los factores de tarificación, la medida de riesgo y el modelo de comportamiento aleatorio para las pérdidas.
Por su parte, los autores Gómez-Déniz, Ghitany y Al-Mutauri, en su artículo “Nota sobre la probabilidad y severidad de ruina cuando la cantidad reclamada sigue la distribución generalizada Lindley” proporcionan funciones de ruina explícitas para el caso en que la cantidad reclamada siga una distribución generalizada Lindley así como para el caso particular de la misma que da lugar a la distribución Lindley, dado que en el modelo clásico de ruina solamente existen expresiones cerradas para la función de ruina cuando la cuantía de las reclamaciones sigan una distribución exponencial o una suma convexa de la misma. Los autores proporcionan también una cota superior para la probabilidad de ruina obtenida utilizando la desigualdad de Lundberg. Los resultados se ponen de manifiesto mediante aplicaciones numéricas.
El tercer trabajo, titulado “Modelo actuarial multiestado para el cálculo de probabilidades de supervivencia y fallecimiento según estado civil: una aplicación al pago de pensiones concurrentes” está realizado por Estefanía Alaminos y Mercedes Ayuso. En este artículo, las autoras estudian el efecto que factores endógenos como el estado civil de la persona tienen en el comportamiento de indicadores biométricos, económicos y sociales relacionados con el sistema de bienestar de un país. Este asunto es de máxima actualidad en España, dado que la creciente longevidad y el mayor número de mujeres generadoras de pensión de jubilación ha puesto en entredicho el actual sistema de pensiones contributivas de viudedad, para el que se espera un notable incremento de prestaciones. El desarrollo metodológico de un modelo actuarial de múltiples estados según el estado civil de la persona cobra por tanto máximo interés y es de plena actualidad.
Por último, las autoras Boj y Esquinas publican su trabajo “Cálculo de reservas con modelos lineales generalizados mixtos haciendo uso del software R”. Presentan una aplicación de los modelos lineales generalizados mixtos al cálculo de provisiones cuando los datos son de tipo individual, que generalmente se corresponden con datos de siniestros RBNS, se calculan las reservas por años de ocurrencia y total y, con bootstrap paramétrico, estiman las distribuciones predictivas de dichas reservas. Para este estudio, los modelos lineales generalizados mixtos se estiman utilizando estadística frecuentista, con software R, especialmente el paquete lme4, y SAS.
Con este número finaliza una etapa de los Anales del Instituto de Actuarios Españoles, la cual creemos que se puede calificar como brillante, gracias a la labor realizada por el Director, el Profesor Jesús Vegas, a quien desde aquí queremos agradecer su dedicación y esfuerzo, y los Consejos Editorial y Científico.
En la nueva etapa que se iniciará en 2017, la Cuarta Época, la revista contará con una nueva dirección y un espíritu renovado, siempre con el fin de seguir poniendo a disposición de los investigadores y los profesionales un instrumento de difusión, en español, del conocimiento científico y profesional más avanzado.
